SETEMBRO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Carteira Própria Tabela de Vencimentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 208.903,79 EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.333.606,70 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.739.355,33 GESTÃO ADMINISTRATIVA 562.992,07 INVESTIMENTOS 31.259,30 REALIZÁVEL 680.971.930,52 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 21.966.758,71 GESTÃO PREVIDENCIAL 21.961.031,46 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.727,25 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.662.480,30 GESTÃO ADMINISTRATIVA 69.965,00 PATRIMÔNIO SOCIAL 657.189.316,89 INVESTIMENTOS 679.239.485,22 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 654.475.061,74 TÍTULOS PÚBLICOS 303.120.374,66 PROVISÕES MATEMÁTICAS 780.479.645,01 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 79.782.955,49 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 388.300.104,10 AÇÕES 7.456.129,80 BENEFÍCIOS A CONCEDER 392.179.540,91 FUNDOS DE INVESTIMENTO 245.302.911,09 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR 0,00 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 36.014.000,00 DÉFICIT EQUACIONADO 0,00 EMPRÉSTIMOS 7.563.114,18 EQUILÍBRIO TÉCNICO (126.004.583,27) RESULTADOS REALIZADOS (126.004.583,27) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (126.004.583,27) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (130.294.369,88 NO EXERCÍCIO ATUAL 4.289.786,61 PERMANENTE 308.847,99 FUNDOS 2.714.255,15 IMOBILIZADO 170.297,67 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.881.499,75 DIFERIDO 138.550,32 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 832.755,40 TOTAL 681.489.682,30 TOTAL 681.489.682,30 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 674 AUTO PATROCINADOS ¹ 08 APOSENTADOS 502 PENSIONISTAS 49 AUXILIO DOENÇA 03 VESTING ² 01 TOTAL 1.237 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2016 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 1.400.223 PATRONAIS 514.831 PARTICIPANTES 852.139 ATIVOS 514.831 ASSISTIDOS 337.308 AUTOFINANCIADOS 33.253 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 2.276.107 PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.274.599 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 2.078.082 INVALIDEZ 110.636 PENSÕES 80.440 AUXÍLIO-DOENÇA 5.441 PRESTAÇÃO ÚNICA 0 PECÚLIO 0 INSTITUTOS 1.508 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 1.508 RESULTADO DO FLUXO (875.884) Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 600.915.198 88,47% 83,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 303.120.375 44,63% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 74.685.677 11,00% LETRAS FINANCEIRAS 5.097.278 0,75% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 218.011.868 32,09% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 15.225.220 2,24% 6,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 15.225.220 2,24% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 0,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 19.521.952 2,88% 3,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 7.456.130 1,10% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 12.065.823 1,78% IMÓVEIS 36.014.000 5,30% 6,00% 7,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 7.563.114 1,11% 2,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 679.239.485 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 208.904 0,02% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (145.245) (0,02%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 679.303.144 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Carteira Própria NTN-B 30/09/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 20/08/2007 15/05/2017 5.817.410,95 IPCA + 7,28% 14/10/2008 15/05/2017 9.889.694,48 IPCA + 9,20% TOTAL 2017 15.707.105,43 20/05/2015 15/05/2019 45.821.317,65 IPCA + 6,62% 14/08/2015 15/05/2019 21.661.022,53 IPCA + 7,07% 26/08/2015 15/05/2019 11.124.457,22 IPCA + 7,20% 16/12/2015 15/05/2019 27.331.862,72 IPCA + 7,51% TOTAL 2019 105.938.660,12 03/08/82016 15/05/2021 10.139.169,88 IPCA + 6,23% 31/08/2016 15/05/2021 9.989.013,82 IPCA + 6,23% TOTAL 2021 20.128.183.70 16/12/2006 15/08/2024 19.479.924,44 IPCA + 7,91% TOTAL 2024 19.479.924,44 10/08/2011 15/08/2030 14.148.155,79 IPCA + 6,30% TOTAL 2030 14.148.155,79 15/08/2013 15/08/2040 25.908.451,16 IPCA + 5,59% 28/11/2013 15/08/2040 4.550.788,47 IPCA + 6,35% TOTAL 2040 30.459.239,63 20/08/2007 15/05/2045 13.528.947,33 IPCA + 6,85% 13/11/2007 15/05/2045 8.848.730,45 IPCA + 6,42% 11/01/2008 15/05/2045 11.290.446,83 IPCA + 6,51% 29/05/2008 15/05/2045 13.731.691,08 IPCA + 6,73% 10/09/2008 15/05/2045 13.241.136,38 IPCA + 7,03% 14/10/2008 15/05/2045 16.987.981,51 IPCA + 7,78% 24/10/2008 15/05/2045 4.492.855,77 IPCA + 8,48% 24/10/2008 15/05/2045 4.718.630,48 IPCA + 8,50% 21/11/2008 15/05/2045 5.428.712,43 IPCA + 8,03% 17/05/2010 15/05/2045 4.989.973,29 IPCA + 6,20% TOTAL 2045 97.259.105,55 TOTAL APLICADO 303.120.374,66 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BANESE 30/09/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 24/07/2015 24/07/2023 57.234.648,95 INPC + 8,45% TOTAL APLICADO 57.234.648,95 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BRB 30/09/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 29/04/2013 29/04/2020 16.111.361,10 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 16.111.361,10 LETRA FINANCEIRA – ITAÚ 30/09/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 27/07/2015 14/11/2022 1.339.667,40 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 1.339.667,40 LETRA FINANCEIRA – BANCO ORIGINAL 30/09/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 02/08/2016 02/08/2018 5.097.278,04 IPCA + 8,10% TOTAL APLICADO 5.097.278,04 AÇÕES – BANESE 30/09/2016 CÓDIGO/PAPEL QUANTIDADE COTAÇÃO (VALOR UNITÁRIO) VALOR LÍQUIDO BGIP3 – BANESE ON 337.290,00 19,06 6.428.747,40 BGIP4 – BANESE PN 74.448,00 13,80 1.027.382,40 TOTAL APLICADO 7.456.129,80 IMÓVEIS (09/2016) 36.014.000,00 EMPRÉSTIMOS (09/2016) 7.563.114,18 TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERUS 433.936.574,13 Tabela de Vencimentos CARTEIRA TERCEIRIZADA 30/09/2016 Vencimento Valor (R$) Fundo D+0 74.427.889,16 Bozano Acaju e Bozano Rendimento D+1 109.208.634,86 Fator Pirambu e Gap Poxim D+13 12.065.822,53 Studio FIC FIA D+16 8.062.586,59 Brasil Plural Institucional 15 D+20 9.012.901,78 Oceana Long Short D+31 6.212.318,67 Brasil Plural Equity Hedge 30 TOTAL APLICADO 218.990.153,59 2017 2.534.524,25 FIDC Sul Invest 2018 1.380.363,49 BTG Emissões Primárias II 2019 22.397.869,76 NTN-B (Fundo Gap Poxim) TOTAL APLICADO R$ 26.312.757,51 TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS R$ 245.302.911,10 Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 0,96% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,01% RENDA VARIÁVEL (0,67%) IMÓVEIS 0,43% EMPRÉSTIMOS 1,36% TODOS OS INVESTIMENTOS 0,89% ¹ Referente ao mês de Setembro de 2016. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,8 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5 618.671 10,86 2 0 1 6¹ 681.490 10,15 ¹ Referente ao mês de Setembro de 2016.