MARÇO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Carteira Própria Tabela de Vencimentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 146.439,94 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.219.741,35 GESTÃO PREVIDENCIAL 667.616,89 GESTÃO ADMINISTRATIVA 517.811,92 INVESTIMENTOS 34.312,54 REALIZÁVEL 644.668.038,58 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 22.513.351,82 GESTÃO PREVIDENCIAL 22.507.799,93 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.551,89 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.260.192,78 GESTÃO ADMINISTRATIVA 59.405,02 PATRIMÔNIO SOCIAL 621.388.781,85 INVESTIMENTOS 642.348.440,78 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 619.199.199,11 TÍTULOS PÚBLICOS. 294.663.927,85 PROVISÕES MATEMÁTICAS 745.494.316,34 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 69.490.923,86 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 376.354.381,44 AÇÕES 7.456.218,30 BENEFÍCIOS A CONCEDER 369.139.934,90 FUNDOS DE INVESTIMENTO 227.768.647,76 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR 0,00 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 36.017.425,18 DÉFICIT EQUACIONADO 0,00 EMPRÉSTIMOS 6.951.297,83 EQUILÍBRIO TÉCNICO (126.295.117,23) RESULTADOS REALIZADOS (126.295.117,23) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (126.295.117,23) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (130.294.369,88) NO EXERCÍCIO ATUAL 3.999.252,65 PERMANENTE 307.396,50 FUNDOS 2.189.582,74 IMOBILIZADO 192.887,24 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.473.014,29 DIFERIDO 114.509,26 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 716.568,45 TOTAL 645.121.875,02 TOTAL 645.121.875,02 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 706 AUTO PATROCINADOS ¹ 10 APOSENTADOS 503 PENSIONISTAS 47 AUXILIO DOENÇA 08 VESTING ² 01 TOTAL 1.275 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2016 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 1.322.967 PATRONAIS 488.623 PARTICIPANTES 769.140 ATIVOS 488.623 ASSISTIDOS 307.517 AUTOFINANCIADOS 38.204 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 2.151.064 PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.073.722 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 1.893.795 INVALIDEZ 100.927 PENSÕES 69.901 AUXÍLIO-DOENÇA 9.099 PRESTAÇÃO ÚNICA 0 PECÚLIO 0 INSTITUTOS 77.342 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 77.342 RESULTADO DO FLUXO (828.097) Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 568.790.359 88,55% 83,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 294.663.928 45,87% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 69.490.924 10,82% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 204.635.507 31,86% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 14.108.801 2,20% 6,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 14.108.801 2,20% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 0,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 16.480.558 2,56% 3,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 7.456.218 1,16% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 9.024.339 1,40% IMÓVEIS 36.017.425 5,61% 6,00% 7,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 6.951.298 1,08% 2,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 642.348.441 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 146.440 0,02% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (160.093) (0,02%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 642.334.788 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Carteira Própria NTN-B 31/03/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 12/08/2015 15/08/2016 20.919.997,99 IPCA + 7,26% TOTAL 2016 20.919.997,99 20/08/2007 15/05/2017 5.610.785,15 IPCA + 7,28% 14/10/2008 15/05/2017 9.457.871,39 IPCA + 9,20% TOTAL 2017 15.068.656,54 20/05/2015 15/05/2019 44.338.715,00 IPCA + 6,62% 14/08/2015 15/05/2019 20.922.181,63 IPCA + 7,07% 26/08/2015 15/05/2019 10.739.502,18 IPCA + 7,20% 16/12/2015 15/05/2019 26.354.003,34 IPCA + 7,51% TOTAL 2019 102.354.402.15 06/12/2006 15/08/2024 18.790.823,56 IPCA + 7,91% TOTAL 2024 18.790.823,56 10/08/2011 15/08/2030 13.715.086,91 IPCA + 6,30% TOTAL 2030 13.715.086,91 15/08/2013 15/08/2040 25.144.870,04 IPCA + 5,59% 28/11/2013 15/08/2040 4.412.418,86 IPCA + 6,35% TOTAL 2040 29.557.288,90 20/08/2007 15/05/2045 13.113.466,25 IPCA + 6,85% 13/11/2007 15/05/2045 8.579.984,67 IPCA + 6,42% 11/01/2008 15/05/2045 10.946.711,70 IPCA + 6,51% 29/05/2008 15/05/2045 13.311.237,91 IPCA + 6,73% 10/09/2008 15/05/2045 12.832.801,34 IPCA + 7,03% 14/10/2008 15/05/2045 16.456.157,05 IPCA + 7,78% 24/10/2008 15/05/2045 4.350.654,96 IPCA + 8,48% 24/10/2008 15/05/2045 4.569.243,18 IPCA + 8,50% 21/11/2008 15/05/2045 5.258.047,77 IPCA + 8,03% 17/05/2010 15/05/2045 4.839.366,97 IPCA + 6,20% TOTAL 2045 94.257.671,80 TOTAL APLICADO 294.663.927,85 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BANESE 31/03/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 24/07/2015 24/07/2023 53.117.592,60 INPC + 8,45% TOTAL APLICADO 53.117.592,60 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BRB 31/03/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 29/04/2013 29/04/2020 15.115.241,93 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 15.115.241,93 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – ITAÚ 31/03/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 27/07/2015 14/11/2022 1.258.089,33 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 1.258.089,33 AÇÕES – BANESE 31/03/2016 CÓDIGO/PAPEL QUANTIDADE COTAÇÃO (VALOR UNITÁTIO) VALOR LÍQUIDO BGIP3 – BANESE ON 337.290,00 19,59 6.607.511,10 BGIP4 – BANESE PN 74.448,00 11,40 848.707,20 TOTALAPLICADO 7.456.218,30 IMÓVEIS (03/2016) 36.017.425,18 EMPRÉSTIMOS (03/2016) 6.951.297,83 TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS 414.579.793,02 Tabela de Vencimentos CARTEIRA TERCEIRIZADA 31/03/2016 Vencimento Valor (R$) Fundo D+0 76.893.940,30 Bozano Acaju e Bozano Rendimento D+1 93.389.670,35 Fator Pirambu e Gap Poxim D+13 9.024.339,33 Studio FIC FIA D+16 7.612.695,73 Brasil Plural Institucional 15 D+20 8.215.682,87 Oceana Long Short D+31 5.893.118,38 Brasil Plural Equity Hedge 30 TOTAL APLICADO R$ 201.029.446,95 2017 3.552.021,34 FIDC Sul Invest 2018 1.487.109,47 BTG Emissões Primárias II 2019 21.700.069,99 NTN-B (Fundo Gap Poxim) TOTAL APLICADO R$ 26.739.200,80 TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS R$ 227.768.647,75 Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 1,39% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (0,05%) RENDA VARIÁVEL 16,42% IMÓVEIS 0,42% EMPRÉSTIMOS 2,24% TODOS OS INVESTIMENTOS 1,65% ¹ Referente ao mês de Março 2016. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,86 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5 618.671 10,86 2 0 1 6¹ 645.122 4,28 ¹ Referente ao mês de Março 2016.