MAIO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Carteira Própria Tabela de Vencimentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 156.484,49 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.547.201,65 GESTÃO PREVIDENCIAL 998.987,60 GESTÃO ADMINISTRATIVA 522.053,80 INVESTIMENTOS 26.160,25 REALIZÁVEL 655.850.674,02 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 22.134.019,35 GESTÃO PREVIDENCIAL 22.128.377,17 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.642,18 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.529.382,70 GESTÃO ADMINISTRATIVA 62.353,20 PATRIMÔNIO SOCIAL 632.634.347,13 INVESTIMENTOS 654.258.938,12 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 630.290.044,49 TÍTULOS PÚBLICOS. 294.586.046,30 PROVISÕES MATEMÁTICAS 760.270.757,75 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 71.085.016,56 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 384.346.108,73 AÇÕES 7.195.061,52 BENEFÍCIOS A CONCEDER 375.924.649,02 FUNDOS DE INVESTIMENTO 238.318.190,91 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR 0,00 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 36.014.000,00 DÉFICIT EQUACIONADO 0,00 EMPRÉSTIMOS 7.060.622,83 EQUILÍBRIO TÉCNICO (129.980.713,26) RESULTADOS REALIZADOS (129.980.713,26) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (129.980.713,26) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (130.294.369,88) NO EXERCÍCIO ATUAL 313.656,62 PERMANENTE 308.409,62 FUNDOS 2.344.302,64 IMOBILIZADO 184.318,96 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.590.442,10 DIFERIDO 124.090,66 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 753.860,54 TOTAL 656.315.568,13 TOTAL 656.315.568,13 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 690 AUTO PATROCINADOS ¹ 07 APOSENTADOS 504 PENSIONISTAS 47 AUXILIO DOENÇA 07 VESTING ² 01 TOTAL 1.256 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2016 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 1.312.063 PATRONAIS 476.830 PARTICIPANTES 790.807 ATIVOS 476.830 ASSISTIDOS 313.977 AUTOFINANCIADOS 44.426 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 2.134.804 PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.116.795 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 1.924.390 INVALIDEZ 100.927 PENSÕES 69.901 AUXÍLIO-DOENÇA 21.577 PRESTAÇÃO ÚNICA 13.450 PECÚLIO 13.450 INSTITUTOS 4.559 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 4.559 RESULTADO DO FLUXO (822.741) Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 578.825.078 88,48% 83,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 294.586.046 45,03% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 71.085.017 10,87% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 213.154.015 32,58% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 14.478.490 2,21% 6,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 14.478.490 2,21% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 0,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 17.880.747 2,73% 3,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 7.195.062 1,10% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 10.685.686 1,63% IMÓVEIS 36.014.000 5,50% 6,00% 7,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 7.060.623 1,08% 2,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 654.264.358 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 156.484 0,02% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (150.832) (0,02%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 654.270.010 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Carteira Própria NTN-B 31/05/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 12/08/2015 15/08/2016 21.398.399,87 IPCA + 7,26% TOTAL 2016 21.398.399,87 20/08/2007 15/05/2017 5.572.679,20 IPCA + 7,28% 14/10/2008 15/05/2017 9.415.948,86 IPCA + 9,20% TOTAL 2017 14.988.628,06 20/05/2015 15/05/2019 43.988.408,51 IPCA + 6,62% 14/08/2015 15/05/2019 20.764.077,00 IPCA + 7,07% 26/08/2015 15/05/2019 10.659.384,68 IPCA + 7,20% 16/12/2015 15/05/2019 26.163.418,66 IPCA + 7,51% TOTAL 2019 101.575.288,85 06/12/2006 15/08/2024 19.239.340,67 IPCA + 7,91% TOTAL 2024 19.239.340,67 10/08/2011 15/08/2030 14.008.225,33 IPCA + 6,30% TOTAL 2030 14.008.225,33 15/08/2013 15/08/2040 25.654.303,95 IPCA + 5,59% 28/11/2013 15/08/2040 4.507.070,29 IPCA + 6,35% TOTAL 2040 30.161.374,24 20/08/2007 15/05/2045 12.977.863,11 IPCA + 6,85% 13/11/2007 15/05/2045 8.500.170,69 IPCA + 6,42% 11/01/2008 15/05/2045 10.842.563,17 IPCA + 6,51% 29/05/2008 15/05/2045 13.177.529,69 IPCA + 6,73% 10/09/2008 15/05/2045 12.694.481,40 IPCA + 7,03% 14/10/2008 15/05/2045 16.247.464,88 IPCA + 7,78% 24/10/2008 15/05/2045 4.287.382,95 IPCA + 8,48% 24/10/2008 15/05/2045 4.502.545,49 IPCA + 8,50% 21/11/2008 15/05/2045 5.187.948,47 IPCA + 8,03% 17/05/2010 15/05/2045 4.796.839,43 IPCA + 6,20% TOTAL 2045 93.214.789,28 TOTAL APLICADO 294.586.046,30 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BANESE 31/05/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 24/07/2015 24/07/2023 54.366.339,05 INPC + 8,45% TOTAL APLICADO 54.366.339,05 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BRB 31/05/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 29/04/2013 29/04/2020 15.432.945,55 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 15.432.945,55 LETRA FINANCEIRA – ITAÚ 31/05/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 27/07/2015 14/11/2022 1.285.731,96 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 1.285.731,96 AÇÕES – BANESE 31/05/2016 CÓDIGO/PAPEL QUANTIDADE COTAÇÃO (VALOR UNITÁRIO) VALOR LÍQUIDO BGIP3 – BANESE ON 337.290,00 18,84 6.354.543,60 BGIP4 – BANESE PN 74.448,00 11,29 840.517,92 TOTAL APLICADO 7.195.061,52 IMÓVEIS (05/2016) 36.014.000,00 EMPRÉSTIMOS (05/2016) 7.060.622,83 TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERUS 415.940.747,21 Tabela de Vencimentos CARTEIRA TERCEIRIZADA 31/05/2016 Vencimento Valor (R$) Fundo D+0 76.931.081,77 Bozano Acaju e Bozano Rendimento D+1 101.807.281,44 Fator Pirambu e Gap Poxim D+13 10.685.685,81 Studio FIC FIA D+16 7.725.751,67 Brasil Plural Institucional 15 D+20 8.523.252,96 Oceana Long Short D+31 5.955.237,05 Brasil Plural Equity Hedge 30 TOTAL APLICADO R$ 211.628.290,70 2017 3.645.337,97 FIDC Sul Invest 2018 1.521.080,35 BTG Emissões Primárias II 2019 21.523.481,89 NTN-B (Fundo Gap Poxim) TOTAL APLICADO R$ 26.689.900,21 TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS R$ 238.318.190,91 Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 1,17% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,44% RENDA VARIÁVEL (3,10%) IMÓVEIS 0,43% EMPRÉSTIMOS 1,32% TODOS OS INVESTIMENTOS 1,02% ¹ Referente ao mês de Maio 2016. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,8 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5 618.671 10,86 2 0 1 6¹ 656.316 6,08 ¹ Referente ao mês de Maio 2016.