JANEIRO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Carteira Própria Tabela de Vencimentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 128.036,19 EXIGÍVEL OPERACIONAL 714.607,83 GESTÃO PREVIDENCIAL 304.554,71 GESTÃO ADMINISTRATIVA 384.799,05 INVESTIMENTOS 25.254,07 REALIZÁVEL 625.882.160,25 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 22.092.570,15 GESTÃO PREVIDENCIAL 22.087.094,60 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.475,55 GESTÃO PREVIDENCIAL 444.148,37 GESTÃO ADMINISTRATIVA 38.498,66 PATRIMÔNIO SOCIAL 603.504.126,40 INVESTIMENTOS 625.399.513,22 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 601.498.104,04 TÍTULOS PÚBLICOS. 288.582.742,80 PROVISÕES MATEMÁTICAS 738.617.949,90 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 67.003.709,87 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 370.348.404,97 AÇÕES 5.203.698,00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 368.269.544,93 FUNDOS DE INVESTIMENTO 221.890.861,00 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR 0,00 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 36.020.000,00 DÉFICIT EQUACIONADO 0,00 EMPRÉSTIMOS 6.698.501,55 EQUILÍBRIO TÉCNICO (137.119.845,86) RESULTADOS REALIZADOS (137.119.845,86) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (137.119.845,86) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (130.294.369,88) NO EXERCÍCIO ATUAL (6.825.475,98) PERMANENTE 301.107,94 FUNDOS 2.006.022,36 IMOBILIZADO 200.098,68 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.339.596,59 DIFERIDO 101.009,26 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 666.425,77 TOTAL 626.311.304,38 TOTAL 626.311.304,38 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 715 AUTO PATROCINADOS ¹ 11 APOSENTADOS 501 PENSIONISTAS 47 AUXILIO DOENÇA 09 VESTING ² 01 TOTAL 1.284 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2016 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 2.263.837 PATRONAIS 946.024 PARTICIPANTES 1.253.896 ATIVOS 946.024 ASSISTIDOS 307.872 AUTOFINANCIADOS 63.917 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 2.094.491 PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.076.579 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 1.887.422 INVALIDEZ 101.277 PENSÕES 70.829 AUXÍLIO-DOENÇA 17.051 PRESTAÇÃO ÚNICA 0 PECÚLIO 0 INSTITUTOS 17.912 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 17.912 RESULTADO DO FLUXO 169.346 Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 555.209.576 88,78% 83,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 288.582.743 46,14% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 65.781.460 10,52% LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 1.222.250 0,20% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 199.623.123 31,92% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 14.059.594 2,25% 6,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 14.059.594 2,25% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 0,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 13.411.842 2,14% 3,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 5.203.698 0,83% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 8.208.144 1,31% IMÓVEIS 36.020.000 5,76% 6,00% 7,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 6.698.502 1,07% 2,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 625.399.513 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 128.036 0,02% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (149.941) (0,02%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 625.377.608 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Carteira Própria NTN-B 29/01/2016 Aplicação Vencimento Valor Líquido Taxa 12/08/2015 15/08/2016 20.912.481,84 IPCA + 7,26% Total 2016 20.912.481,84 20/08/2007 15/05/2017 5.446.549,85 IPCA + 7,28% 14/10/2008 15/05/2017 9.154.633,12 IPCA + 9,20% Total 2017 14.601.182,97 20/05/2015 15/05/2019 43.084.616,05 IPCA + 6,62% 14/08/2015 15/05/2019 20.316.359,90 IPCA + 7,07% 26/08/2015 15/05/2019 10.426.488,71 IPCA + 7,20% 16/12/2015 15/05/2019 25.574.008,26 IPCA + 7,51% Total 2019 99.401.472,92 06/12/2006 15/08/2024 18.830.071,71 IPCA + 7,91% Total 2024 18.830.071,71 10/08/2011 15/08/2030 13.738.111,63 IPCA + 6,30% Total 2030 13.738.111,63 15/08/2013 15/08/2040 25.157.497,79 IPCA + 5,59% 28/11/2013 15/08/2040 4.421.443,73 IPCA + 6,35% Total 2040 29.578.941,52 20/08/2007 15/05/2045 12.737.975,43 IPCA + 6,85% 13/11/2007 15/05/2045 8.339.801,38 IPCA + 6,42% 11/01/2008 15/05/2045 10.638.822,61 IPCA + 6,51% 29/05/2008 15/05/2045 12.932.480,72 IPCA + 6,73% 10/09/2008 15/05/2045 12.461.972,97 IPCA + 7,03% 14/10/2008 15/05/2045 15.962.498,60 IPCA + 7,78% 24/10/2008 15/05/2045 4.215.684,16 IPCA + 8,48% 24/10/2008 15/05/2045 4.427.358,22 IPCA + 8,50% 21/11/2008 15/05/2045 5.098.405,64 IPCA + 8,03% 17/05/2010 15/05/2045 4.705.480,48 IPCA + 6,20% Total 2045 91.520.480,21 Total Aplicado 288.582.742,80 Letra Financeira Subordinada – Banese 29/01/2016 Aplicação Vencimento Valor Líquido Taxa 24/07/2015 24/07/2023 51.150.386,20 INPC + 8,45% Total Aplicado 51.150.386,20 Letra Financeira Subordinada – BRB 29/01/2016 Aplicação Vencimento Valor Líquido Taxa 29/04/2013 29/04/2020 14.631.073,33 IPCA + 6,70% Total Aplicado 14.631.073,33 Letra Financeira – Itaú 29/01/2016 Aplicação Vencimento Valor Líquido Taxa 27/07/2015 14/11/2022 1.222.250,34 IPCA + 6,70% Total Aplicado 1.222.250,34 Ações – Banese 29/01/2016 Código/Papel Quantidade Cotação (valor únitário) Valor Líquido BGIP3 – BANESE ON 337.290,00 13,00 4.384.770,00 BGIP4 – BANESE PN 74.448,00 11,00 818.928,00 Total Aplicado 5.203.698,00 IMÓVEIS (01/2016) 36.020.000,00 EMPRÉSTIMOS (01/2016) 6.698.501,55 TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS 403.508.652,22 Tabela de Vencimentos CARTEIRA TERCEIRIZADA 29/01/2016 Vencimento Valor (R$) Fundo D+0 76.200.044,03 Bozano Acaju e Bozano Rendimento D+1 89.720.713,57 Fator Pirambu e Gap Poxim D+13 8.208.143,89 Studio FIC FIA D+16 7.708.558,89 Brasil Plural Institucional 15 D+20 7.891.055,88 Oceana Long Short D+31 6.168.538,21 Brasil Plural Equity Hedge 30 TOTAL APLICADO R$ 195.897.054,48 2017 3.452.659,35 FIDC Sul Invest 2018 1.444.894,21 BTG Emissões Primárias II 2019 21.096.252,97 NTN-B (Fundo Gap Poxim) TOTAL APLICADO R$ 25.993.806,53 TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS R$ 221.890.861,01 Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 1,57% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,86% RENDA VARIÁVEL (2,57)% IMÓVEIS 0,36% EMPRÉSTIMOS 2,01% TODOS OS INVESTIMENTOS 1,39% ¹ Referente ao mês de Janeiro 2016. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,86 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5 618.671 10,86 2 0 1 6¹ 626.311 1,24 ¹ Referente ao mês de Janeiro 2016.