FEVEREIRO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Carteira Própria Tabela de Vencimentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 144.312,81 EXIGÍVEL OPERACIONAL 933.019,69 GESTÃO PREVIDENCIAL 479.170,18 GESTÃO ADMINISTRATIVA 422.039,94 INVESTIMENTOS 31.809,57 REALIZÁVEL 635.015.888,19 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 22.151.621,71 GESTÃO PREVIDENCIAL 22.146.094,14 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.527,57 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.963.526,30 GESTÃO ADMINISTRATIVA 31.812,56 PATRIMÔNIO SOCIAL 612.385.894,58 INVESTIMENTOS 633.020.549,33 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 610.287.372,16 TÍTULOS PÚBLICOS. 290.977.546,33 PROVISÕES MATEMÁTICAS 743.608.813,93 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 68.391.721,54 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 374.692.480,15 AÇÕES 5.648.588,10 BENEFÍCIOS A CONCEDER 368.916.333,78 FUNDOS DE INVESTIMENTO 225.091.122,45 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR 0,00 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 36.026.850,37 DÉFICIT EQUACIONADO 0,00 EMPRÉSTIMOS 6.884.720,54 EQUILÍBRIO TÉCNICO (133.321.441,77) RESULTADOS REALIZADOS (133.321.441,77) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (133.321.441,77) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (130.294.369,88) NO EXERCÍCIO ATUAL (3.027.071,89) PERMANENTE 310.334,98 FUNDOS 2.098.522,42 IMOBILIZADO 195.825,72 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.408.464,85 DIFERIDO 114.509,26 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 690.057,57 TOTAL 635.470.535,98 TOTAL 365.470.535,98 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 707 AUTO PATROCINADOS ¹ 13 APOSENTADOS 501 PENSIONISTAS 47 AUXILIO DOENÇA 10 VESTING ² 01 TOTAL 1.279 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2016 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 1.314.802 PATRONAIS 473.790 PARTICIPANTES 781.543 ATIVOS 473.790 ASSISTIDOS 307.753 AUTOFINANCIADOS 59.469 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 2.089.252 PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.075.410 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 1.888.995 INVALIDEZ 101.020 PENSÕES 70.350 AUXÍLIO-DOENÇA 15.045 PRESTAÇÃO ÚNICA 0 PECÚLIO 0 INSTITUTOS 13.842 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 13.842 RESULTADO DO FLUXO (774.450) Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 561.837.371 88,75% 83,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 290.977.546 45,97% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 68.391.722 10,81% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 202.468.103 31,97% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 14.115.255 2,23% 6,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 14.115.255 2,23% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 0,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 14.156.352 2,24% 3,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 5.648.588 0,90% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 8.507.764 1,34% IMÓVEIS 36.026.850 5,69% 6,00% 7,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 6.884.721 1,09% 2,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 633.020.549 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 144.313 0,02% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (150.818) (0,02%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 633.014.044 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Carteira Própria NTN-B 29/02/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 12/08/2015 15/08/2016 20.654.365,30 IPCA + 7,26% TOTAL 2016 20.654.365,30 20/08/2007 15/05/2017 5.539.433,93 IPCA + 7,28% 14/10/2008 15/05/2017 9.323.184,03 IPCA + 9,20% TOTAL 2017 14.862.617,96 20/05/2015 15/05/2019 43.798.741,80 IPCA + 6,62% 14/08/2015 15/05/2019 20.659.719,47 IPCA + 7,07% 26/08/2015 15/05/2019 10.603.664,82 IPCA + 7,20% 16/12/2015 15/05/2019 26.014.183,32 IPCA + 7,51% TOTAL 2019 101.076.309,41 06/12/2006 15/08/2024 18.542.493,57 IPCA + 7,91% TOTAL 2024 18.542.493,57 10/08/2011 15/08/2030 13.551.568,60 IPCA + 6,30% TOTAL 2030 13.551.568,60 15/08/2013 15/08/2040 24.859.625,80 IPCA + 5,59% 28/11/2013 15/08/2040 4.359.633,74 IPCA + 6,35% TOTAL 2040 29.219.259,54 20/08/2007 15/05/2045 12.951.265,59 IPCA + 6,85% 13/11/2007 15/05/2045 8.476.856,64 IPCA + 6,42% 11/01/2008 15/05/2045 10.814.344,07 IPCA + 6,51% 29/05/2008 15/05/2045 13.147.898,48 IPCA + 6,73% 10/09/2008 15/05/2045 12.672.231,30 IPCA + 7,03% 14/10/2008 15/05/2045 16.240.356,88 IPCA + 7,78% 24/10/2008 15/05/2045 4.291.167,64 IPCA + 8,48% 24/10/2008 15/05/2045 4.506.694,49 IPCA + 8,50% 21/11/2008 15/05/2045 5.188.053,30 IPCA + 8,03% 17/05/2010 15/05/2045 4.782.063,56 IPCA + 6,20% TOTAL 2045 93.070.931,95 TOTAL APLICADO 290.977.546,33 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BANESE 29/02/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 24/07/2015 24/07/2023 52.259.532,20 INPC + 8,45% TOTAL APLICADO 52.259.532,20 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BRB 29/02/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 29/04/2013 29/04/2020 14.889.502,73 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 14.889.502,73 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – ITAÚ 29/02/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 27/07/2015 14/11/2022 1.242.686,61 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 1.242.686,61 AÇÕES – BANESE 29/02/2016 CODIGO/PAPEL QUANTIDADE COTAÇÃO (VALOR ÚNITARIO) VALOR LÍQUIDO BGIP3 – BANESE ON 337.290,00 14,01 4.725.432,90 BGIP4 – BANESE PN 74.448,00 12,40 923.155,20 TOTAL APLICADO 5.648.588,10 IMÓVEIS (02/2016) 36.026.850,37 EMPRÉSTIMOS (02/2016) 6.884.720,54 TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS 407.929.426,88 Tabela de Vencimentos CARTEIRA TERCEIRIZADA 29/02/2016 Vencimento Valor (R$) Fundo D+0 76.279.040,60 Bozano Acaju e Bozano Rendimento D+1 92.048.042,99 Fator Pirambu e Gap Poxim D+13 8.507.763,85 Studio FIC FIA D+16 7.717.280,37 Brasil Plural Institucional 15 D+20 8.017.074,70 Oceana Long Short D+31 6.098.180,41 Brasil Plural Equity Hedge 30 TOTAL APLICADO R$ 198.667.382,93 2017 3.513.460,43 FIDC Sul Invest 2018 1.469.048,77 BTG Emissões Primárias II 2019 21.441.230,32 NTN-B (Fundo Gap Poxim) TOTAL APLICADO R$ 26.423.739,52 TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS R$ 225.091.122,45 Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 1,61% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,40% RENDA VARIÁVEL 5,55% IMÓVEIS 0,37% EMPRÉSTIMOS 2,04% TODOS OS INVESTIMENTOS 1,60% ¹ Referente ao mês de Fevereiro 2016. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,86 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5 618.671 10,86 2 0 1 6¹ 635.471 2,72 ¹ Referente ao mês de Fevereiro 2016.