DEZEMBRO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Carteira Própria Tabela de Vencimentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 2.375,08 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.062.303,84 GESTÃO PREVIDENCIAL 321.661,84 GESTÃO ADMINISTRATIVA 528.398,91 INVESTIMENTOS 212.243,09 REALIZÁVEL 685.343.906,15 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 20.390.675,74 GESTÃO PREVIDENCIAL 20.384.926,69 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.749,05 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.277.426,44 GESTÃO ADMINISTRATIVA 21.004,02 PATRIMÔNIO SOCIAL 664.096.590,97 INVESTIMENTOS 684.045.475,69 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 661.163.798,97 TÍTULOS PÚBLICOS 302.429.640,64 PROVISÕES MATEMÁTICAS 749.068.516,15 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 81.599.038,30 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 382.303.981,74 AÇÕES 7.364.257,20 BENEFÍCIOS A CONCEDER 368.468.546,41 FUNDOS DE INVESTIMENTO 255.304.423,78 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR (1.704.012,00) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 29.507.629,99 DÉFICIT EQUACIONADO (1.704.012,00) EMPRÉSTIMOS 7.840.485,78 EQUILÍBRIO TÉCNICO (87.904.717,18) RESULTADOS REALIZADOS (87.904.717,18) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (87.904.717,18) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (130.294.369,88) NO EXERCÍCIO ATUAL 42.389.652,70 PERMANENTE 203.289,32 FUNDOS 2.932.792,00 IMOBILIZADO 160.844,46 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 2.68.004,86 DIFERIDO 42.444,86 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 864.787,14 TOTAL 685.549.570,55 TOTAL 685.549.570,55 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 666 AUTO PATROCINADOS ¹ 08 APOSENTADOS 502 PENSIONISTAS 49 AUXILIO DOENÇA 06 VESTING ² 01 TOTAL 1.232 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2016 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 1.909.460 PATRONAIS 588.096 PARTICIPANTES 1.267.602 ATIVOS 588.096 ASSISTIDOS 679.506 AUTOFINANCIADOS 53.762 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 4.581.836 PRESTAÇÃO CONTINUADA 4.581.836 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 4.157.445 INVALIDEZ 226.765 PENSÕES 165.995 AUXÍLIO-DOENÇA 31.631 PRESTAÇÃO ÚNICA 0 PECÚLIO 0 INSTITUTOS 0 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 0 RESULTADO DO FLUXO (2.672.376) Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 611.566.356 89,44% 83,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 302.429.641 44,23% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 76.370.580 11,17% LETRAS FINANCEIRAS 5.228.458 0,76% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 227.537.677 33,28% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 15.800.409 2,31% 6,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 15.800.409 2,31% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 0,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 19.330.595 2,83% 3,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 7.364.257 1,08% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 11.966.337 1,75% IMÓVEIS 29.501.630 4,31% 6,00% 7,00% 8,00% CONTAS A RECEBER 6.000 0,00% EMPRÉSTIMOS 7.840.486 1,15% 2,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 684.045.476 100,05% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 2.375 0,00% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (330.686) (0,05%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 683.717.164 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Carteira Própria NTN-B 30/12/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 20/08/2007 15/05/2017 5.780.950,89 IPCA + 7,28% 14/10/2008 15/05/2017 9.868.119,75 IPCA + 9,20% TOTAL 2017 15.649.070,64 20/05/2015 15/05/2019 45.455.240,23 IPCA + 6,62% 14/08/2015 15/05/2019 21.504.216,75 IPCA + 7,07% 26/08/2015 15/05/2019 11.046.285,18 IPCA + 7,20% 16/12/2015 15/05/2019 27.153.534,79 IPCA + 7,51% TOTAL 2019 105.159.276,95 03/08/82016 15/05/2021 10.050.610,08 IPCA + 6,23% 31/08/2016 15/05/2021 9.901.799,64 IPCA + 6,23% TOTAL 2021 19.952.40972 16/12/2006 15/08/2024 19.961.487,89 IPCA + 7,91% TOTAL 2024 19.961.487,89 10/08/2011 15/08/2030 14.444.510,46 IPCA + 6,30% TOTAL 2030 14.444.510,46 15/08/2013 15/08/2040 26.407.549,17 IPCA + 5,59% 28/11/2013 15/08/2040 4.646.646,26 IPCA + 6,35% TOTAL 2040 31.054.195,43 20/08/2007 15/05/2045 13.389.674,30 IPCA + 6,85% 13/11/2007 15/05/2045 8.763.760,34 IPCA + 6,42% 11/01/2008 15/05/2045 11.180.449,92 IPCA + 6,51% 29/05/2008 15/05/2045 13.593.058,78 IPCA + 6,73% 10/09/2008 15/05/2045 13.100.909,46 IPCA + 7,03% 14/10/2008 15/05/2045 16.785.834,73 IPCA + 7,78% 24/10/2008 15/05/2045 4.433.503,14 IPCA + 8,48% 24/10/2008 15/05/2045 4.656.114,01 IPCA + 8,50% 21/11/2008 15/05/2045 5.361.644,85 IPCA + 8,03% 17/05/2010 15/05/2045 4.943.740,02 IPCA + 6,20% TOTAL 2045 96.208.689,55 TOTAL APLICADO 302.429.640,64 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BANESE 30/12/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 24/07/2015 24/07/2023 58.545.033,70 INPC + 8,45% TOTAL APLICADO 58.545.033,70 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BRB 30/12/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 29/04/2013 29/04/2020 16.456.531,77 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 16.456.531,77 LETRA FINANCEIRA – ITAÚ 30/12/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 27/07/2015 14/11/2022 1.369.014,93 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 1.369.014,93 LETRA FINANCEIRA – BANCO ORIGINAL 30/12/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 02/08/2016 02/08/2018 5.228.457,90 IPCA + 8,10% TOTAL APLICADO 5.228.457,90 AÇÕES – BANESE 30/12/2016 CÓDIGO/PAPEL QUANTIDADE COTAÇÃO (VALOR UNITÁRIO) VALOR LÍQUIDO BGIP3 – BANESE ON 337.290,00 18,60 6.273.594,00 BGIP4 – BANESE PN 74.448,00 14.65 1.090.663,20 TOTAL APLICADO 7.364.257,20 IMÓVEIS (12/2016) 29.507.629,99 EMPRÉSTIMOS (12/2016) 7.840.485,78 TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERUS 428.741.051,91 Tabela de Vencimentos CARTEIRA TERCEIRIZADA 30/12/2016 Vencimento Valor (R$) Fundo D+0 82.832.277,64 Bozano Acaju e Bozano Rendimento D+1 112.741.525,31 Fator Pirambu e Gap Poxim D+13 11.966.337,36 Studio FIC FIA D+16 8.328.295,77 Brasil Plural Institucional 15 D+20 9.339.118,55 Oceana Long Short D+31 6.461.290,77 Brasil Plural Equity Hedge 30 TOTAL APLICADO (R$) 231.668.795,40 2017 649.750,58 FIDC Sul Invest 2018 778.454,56 BTG Emissões Primárias II 2019 22.207.423,39 NTN-B (Fundo Gap Poxim) TOTAL APLICADO (R$) 23.635.628,53 TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS (R$) 255.304.423,93 Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 0,88% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,79% RENDA VARIÁVEL (0,88%) IMÓVEIS (18,23%) EMPRÉSTIMOS 0,96% TODOS OS INVESTIMENTOS (0,18%) ¹ Referente ao mês de Dezembro de 2016. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,8 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5 618.671 10,86 2 0 1 6¹ 685.550 10,81 ¹ Referente ao mês de Dezembro de 2016.