ABRIL Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Carteira Própria Tabela de Vencimentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 178.365,60 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.346.889,08 GESTÃO PREVIDENCIAL 826.760,30 GESTÃO ADMINISTRATIVA 489.020,39 INVESTIMENTOS 31.108,39 REALIZÁVEL 650.061.386,32 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 21.651.248,19 GESTÃO PREVIDENCIAL 21.645.660,77 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.587,42 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.274.043,76 GESTÃO ADMINISTRATIVA 51.824,38 PATRIMÔNIO SOCIAL 627.544.727,01 INVESTIMENTOS 648.735.518,18 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 625.285.360,90 TÍTULOS PÚBLICOS. 297.553.847,22 PROVISÕES MATEMÁTICAS 751.731.399,26 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 70.161.511,37 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 379.879.114,52 AÇÕES 7.448.773,50 BENEFÍCIOS A CONCEDER 371.852.284,74 FUNDOS DE INVESTIMENTO 230.524.714,31 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR 0,00 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 36.017.425,18 DÉFICIT EQUACIONADO 0,00 EMPRÉSTIMOS 7.029.246,60 EQUILÍBRIO TÉCNICO (126.446.038,36) RESULTADOS REALIZADOS (126.446.038,36) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (126.446.038,36) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (130.294.369,88) NO EXERCÍCIO ATUAL 3.848.331,52 PERMANENTE 303.112,36 FUNDOS 2.259.366,11 IMOBILIZADO 188.603,10 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.522.810,12 DIFERIDO 114.509,26 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 736.555,99 TOTAL 650.542.864,28 TOTAL 650.542.864,28 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 701 AUTO PATROCINADOS ¹ 09 APOSENTADOS 503 PENSIONISTAS 47 AUXILIO DOENÇA 06 VESTING ² 01 TOTAL 1.267 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2016 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 1.304.469 PATRONAIS 482.313 PARTICIPANTES 790.185 ATIVOS 482.313 ASSISTIDOS 307.872 AUTOFINANCIADOS 31.971 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 2.167.280 PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.076.092 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 1.898.224 INVALIDEZ 100.927 PENSÕES 69.901 AUXÍLIO-DOENÇA 7.040 PRESTAÇÃO ÚNICA 90.571 PECÚLIO 90.571 INSTITUTOS 617 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 617 RESULTADO DO FLUXO (862.811) Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 574.589.718 88,57% 83,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 297.553.847 45,87% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 70.161.511 10,82% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 206.874.359 31,88% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 14.273.107 2,20% 6,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 14.273.107 2,20% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 0,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 16.826.021 2,60% 3,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 7.448.774 1,15% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 9.377.248 1,45% IMÓVEIS 36.017.425 5,55% 6,00% 7,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 7.029.247 1,08% 2,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 648.735.518 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 178.366 0,02% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (156.851) (0,02%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 648.757.033 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Carteira Própria NTN-B 29/04/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 12/08/2015 15/08/2016 21.128.802,76 IPCA + 7,26% TOTAL 2016 21.128.802,76 20/08/2007 15/05/2017 5.666.887,46 IPCA + 7,28% 14/10/2008 15/05/2017 9.565.865,21 IPCA + 9,20% TOTAL 2017 15.323.752,67 20/05/2015 15/05/2019 44.759.867,50 IPCA + 6,62% 14/08/2015 15/05/2019 21.128.034,36 IPCA + 7,07% 26/08/2015 15/05/2019 10.846.203,32 IPCA + 7,20% 16/12/2015 15/05/2019 26.621.871,88 IPCA + 7,51% TOTAL 2019 103.355.977,06 06/12/2006 15/08/2024 18.987.432,40 IPCA + 7,91% TOTAL 2024 18.987.432,40 10/08/2011 15/08/2030 13.842.100,79 IPCA + 6,30% TOTAL 2030 13.842.100,79 15/08/2013 15/08/2040 25.364.234,41 IPCA + 5,59% 28/11/2013 15/08/2040 4.453.447,06 IPCA + 6,35% TOTAL 2040 29.817.681,47 20/08/2007 15/05/2045 13.240.347,94 IPCA + 6,85% 13/11/2007 15/05/2045 8.660.216,56 IPCA + 6,42% 11/01/2008 15/05/2045 11.049.811,04 IPCA + 6,51% 29/05/2008 15/05/2045 13.438.818,15 IPCA + 6,73% 10/09/2008 15/05/2045 12.958.678,56 IPCA + 7,03% 14/10/2008 15/05/2045 16.626.778,12 IPCA + 7,78% 24/10/2008 15/05/2045 4.398.030,48 IPCA + 8,48% 24/10/2008 15/05/2045 4.619.066,59 IPCA + 8,50% 21/11/2008 15/05/2045 5.313.534,67 IPCA + 8,03% 17/05/2010 15/05/2045 4.883.817,96 IPCA + 6,20% TOTAL 2045 95.189.100,07 TOTAL APLICADO 297.553.847,22 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BANESE 29/04/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 24/07/2015 24/07/2023 53.639.406,30 INPC + 8,45% TOTAL APLICADO 53.639.406,30 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BRB 29/04/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 29/04/2013 29/04/2020 15.252.059,87 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 15.252.059,87 LETRA FINANCEIRA – ITAÚ 29/04/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 27/07/2015 14/11/2022 1.270.045,20 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 1.270.045,20 AÇÕES – BANESE 29/04/2016 CÓDIGO/PAPEL QUANTIDADE COTAÇÃO (VALOR UNITÁRIO) VALOR LÍQUIDO BGIP3 – BANESE ON 337.290,00 19,59 6.607.511,10 BGIP4 – BANESE PN 74.448,00 11,30 841.262,40 TOTAL APLICADO 7.448.773,50 IMÓVEIS (04/2016) 36.017.425,18 EMPRÉSTIMOS (04/2016) 7.029.246,60 TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS 418.210.803,87 Tabela de Vencimentos CARTEIRA TERCEIRIZADA 29/04/2016 Vencimento Valor (R$) Fundo D+0 77.098.568,06 Bozano Acaju e Bozano Rendimento D+1 95.132.574,47 Fator Pirambu e Gap Poxim D+13 9.377.247,68 Studio FIC FIA D+16 7.648.302,92 Brasil Plural Institucional 15 D+20 8.365.549,01 Oceana Long Short D+31 5.907.558,28 Brasil Plural Equity Hedge 30 TOTAL APLICADO R$ 203.529.800,42 2017 3.592.880,28 FIDC Sul Invest 2018 1.500.890,13 BTG Emissões Primárias II 2019 21.901.143,59 NTN-B (Fundo Gap Poxim) TOTAL APLICADO R$ 26.994.914,00 TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS R$ 230.524.714,42 Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 1,21% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,16% RENDA VARIÁVEL 2,10% IMÓVEIS 0,41% EMPRÉSTIMOS 1,66% TODOS OS INVESTIMENTOS 1,19% ¹ Referente ao mês de Abril 2016. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,86 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5 618.671 10,86 2 0 1 6¹ 650.543 5,15 ¹ Referente ao mês de Abril 2016.