NOVEMBRO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Carteira Própria Tabela de Vencimentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 195.376,20 EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.992.536,61 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.227.446,42 GESTÃO ADMINISTRATIVA 524.342,16 INVESTIMENTOS 240.748,03 REALIZÁVEL 689.203.919,28 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 22.581.356,40 GESTÃO PREVIDENCIAL 22.575.615,39 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.741,01 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.383.047,15 GESTÃO ADMINISTRATIVA 38.431,87 PATRIMÔNIO SOCIAL 664.125.702,40 INVESTIMENTOS 687.782.440,26 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 661.187.945,15 TÍTULOS PÚBLICOS 300.096.262,75 PROVISÕES MATEMÁTICAS 787.860.116,15 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 80.977.328,61 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 386.048.166,63 AÇÕES 7.360.534,80 BENEFÍCIOS A CONCEDER 401.811.949,52 FUNDOS DE INVESTIMENTO 255.558.014,74 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR 0,00 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 36.014.000,00 DÉFICIT EQUACIONADO 0,00 EMPRÉSTIMOS 7.776.299,36 EQUILÍBRIO TÉCNICO (126.672.171,00) RESULTADOS REALIZADOS (126.672.171,00) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (126.672.171,00) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (130.294.369,88) NO EXERCÍCIO ATUAL 3.622.198,88 PERMANENTE 300.299,93 FUNDOS 2.937.757,25 IMOBILIZADO 161.718,11 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 2.078.930,66 DIFERIDO 138.581,82 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 858.826,59 TOTAL 689.699.595,41 TOTAL 689.699.595,41 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 665 AUTO PATROCINADOS ¹ 08 APOSENTADOS 501 PENSIONISTAS 49 AUXILIO DOENÇA 07 VESTING ² 01 TOTAL 1.231 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2016 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 2.761.066 PATRONAIS 1.171.622 PARTICIPANTES 1.511.102 ATIVOS 1.171.622 ASSISTIDOS 339.480 AUTOFINANCIADOS 78.342 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 2.289.081 PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.289.081 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 2.076.732 INVALIDEZ 113.370 PENSÕES 81.100 AUXÍLIO-DOENÇA 17.879 PRESTAÇÃO ÚNICA 0 PECÚLIO 0 INSTITUTOS 0 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 0 RESULTADO DO FLUXO 471.985 Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 608.811.943 88,51% 83,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 300.096.263 43,63% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 75.794.481 11,02% LETRAS FINANCEIRAS 5.182.847 0,75% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 227.738.352 33,11% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 15.677.334 2,28% 6,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 15.677.334 2,28% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 0,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 19.502.864 2,84% 3,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 7.360.535 1,07% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 12.142.329 1,77% IMÓVEIS 36.014.000 5,24% 6,00% 7,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 7.776.299 1,13% 2,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 687.782.440 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 195.376 0,04% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (363.242) (0,04%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 687.614.574 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Carteira Própria NTN-B 30/11/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 20/08/2007 15/05/2017 5.734.821,47 IPCA + 7,28% 14/10/2008 15/05/2017 9.774.265,68 IPCA + 9,20% TOTAL 2017 15.509.087,15 20/05/2015 15/05/2019 45.117.119,58 IPCA + 6,62% 14/08/2015 15/05/2019 21.336.341,63 IPCA + 7,07% 26/08/2015 15/05/2019 10.958.900,09 IPCA + 7,20% 16/12/2015 15/05/2019 26.932.015,04 IPCA + 7,51% TOTAL 2019 104.344.376,34 03/08/82016 15/05/2021 9.979.001,41 IPCA + 6,23% 31/08/2016 15/05/2021 9.831.228,60 IPCA + 6,23% TOTAL 2021 19.810.230,01 16/12/2006 15/08/2024 19.792.201,67 IPCA + 7,91% TOTAL 2024 19.792.201,67 10/08/2011 15/08/2030 14.340.777,81 IPCA + 6,30% TOTAL 2030 14.340.777,81 15/08/2013 15/08/2040 26.233.254,01 IPCA + 5,59% 28/11/2013 15/08/2040 4.613.088,23 IPCA + 6,35% TOTAL 2040 30.846.342,24 20/08/2007 15/05/2045 13.287.509,72 IPCA + 6,85% 13/11/2007 15/05/2045 8.699.968,79 IPCA + 6,42% 11/01/2008 15/05/2045 11.098.253,96 IPCA + 6,51% 29/05/2008 15/05/2045 13.490.683,91 IPCA + 6,73% 10/09/2008 15/05/2045 12.999.059,78 IPCA + 7,03% 14/10/2008 15/05/2045 16.645.197,93 IPCA + 7,78% 24/10/2008 15/05/2045 4.393.865,26 IPCA + 8,48% 24/10/2008 15/05/2045 4.614.411,56 IPCA + 8,50% 21/11/2008 15/05/2045 5.315.655,41 IPCA + 8,03% 17/05/2010 15/05/2045 4.908.641,19 IPCA + 6,20% TOTAL 2045 95.453.247,51 TOTAL APLICADO 300.096.262,73 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BANESE 30/11/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 24/07/2015 24/07/2023 58.101.449,70 INPC + 8,45% TOTAL APLICADO 58.101.449,70 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BRB 30/11/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 29/04/2013 29/04/2020 16.334.206,05 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 16.334.206,05 LETRA FINANCEIRA – ITAÚ 30/11/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 27/07/2015 14/11/2022 1.358.825,55 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 1.358.825,55 LETRA FINANCEIRA – BANCO ORIGINAL 30/11/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 02/08/2016 02/08/2018 5.182.847,31 IPCA + 8,10% TOTAL APLICADO 5.182.847,31 AÇÕES – BANESE 30/11/2016 CÓDIGO/PAPEL QUANTIDADE COTAÇÃO (VALOR UNITÁRIO) VALOR LÍQUIDO BGIP3 – BANESE ON 337.290,00 18,60 6.273.594,00 BGIP4 – BANESE PN 74.448,00 14,10 1.086.940,80 TOTAL APLICADO 7.360.534,80 IMÓVEIS (11/2016) 36.014.000,00 EMPRÉSTIMOS (11/2016) 7.776.299,36 TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERUS 432.224.425,50 Tabela de Vencimentos CARTEIRA TERCEIRIZADA 30/11/2016 Vencimento Valor (R$) Fundo D+0 83.689.021,73 Bozano Acaju e Bozano Rendimento D+1 111.340.302,62 Fator Pirambu e Gap Poxim D+13 12.142.328,83 Studio FIC FIA D+16 8.271.602,27 Brasil Plural Institucional 15 D+20 9.226.072,29 Oceana Long Short D+31 6.451.261,68 Brasil Plural Equity Hedge 30 TOTAL APLICADO (R$) 231.120.589,42 2017 1.288.436,90 FIDC Sul Invest 2018 1.101.170,42 BTG Emissões Primárias II 2019 22.047.818,01 NTN-B (Fundo Gap Poxim) TOTAL APLICADO (R$) 24.437.425,33 TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS (R$) 255.558.014,74 Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 0,72% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,75% RENDA VARIÁVEL (3,98%) IMÓVEIS (0,19%) EMPRÉSTIMOS 0,92% TODOS OS INVESTIMENTOS 0,53% ¹ Referente ao mês de Novembro de 2016. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,8 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5 618.671 10,86 2 0 1 6¹ 689.700 11,48 ¹ Referente ao mês de Novembro de 2016.