OUTUBRO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Carteira Própria Tabela de Vencimentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 279.875,35 EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.785.032,95 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.928.900,86 GESTÃO ADMINISTRATIVA 604.783,83 INVESTIMENTOS 251.348,26 REALIZÁVEL 685.962.344,35 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 22.284.544,58 GESTÃO PREVIDENCIAL 22.278.807,59 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.736,99 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.044.591,54 GESTÃO ADMINISTRATIVA 60.473,22 PATRIMÔNIO SOCIAL 661.477.163,19 INVESTIMENTOS 683.857.279,59 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 658.646.856,50 TÍTULOS PÚBLICOS 305.109.868,37 PROVISÕES MATEMÁTICAS 785.231.803,59 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 80.314.653,01 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 386.187.845,89 AÇÕES 7.323.310,80 BENEFÍCIOS A CONCEDER 399.043.957,70 FUNDOS DE INVESTIMENTO 247.557.928,57 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR 0,00 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 36.014.000,00 DÉFICIT EQUACIONADO 0,00 EMPRÉSTIMOS 7.537.518,84 EQUILÍBRIO TÉCNICO (126.584.947,09) RESULTADOS REALIZADOS (126.584.947,09) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (126.584.947,09) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (130.294.369,88) NO EXERCÍCIO ATUAL 3.709.422,79 PERMANENTE 304.521,02 FUNDOS 2.830.306,69 IMOBILIZADO 165.970,70 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.982.995,59 DIFERIDO 138.550,32 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 847.311,10 TOTAL 686.546.740,72 TOTAL 686.546.740,72 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 672 AUTO PATROCINADOS ¹ 08 APOSENTADOS 501 PENSIONISTAS 49 AUXILIO DOENÇA 04 VESTING ² 01 TOTAL 1.235 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2016 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 1.584.079 PATRONAIS 596.109 PARTICIPANTES 932.889 ATIVOS 596.109 ASSISTIDOS 336.780 AUTOFINANCIADOS 55.081 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 2.271.082 PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.271.082 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 2.075.275 INVALIDEZ 110.636 PENSÕES 80.440 AUXÍLIO-DOENÇA 4.731 PRESTAÇÃO ÚNICA 0 PECÚLIO 0 INSTITUTOS 0 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 0 RESULTADO DO FLUXO (687.003) Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 604.443,876 88,38% 83,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 305.109.868 44,62% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 75.177.952 11,00% LETRAS FINANCEIRAS 5.136.701 0,75% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 219.009.354 32,01% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 15.560.864 2,28% 6,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 15.560.864 2,28% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 0,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 20.331.021 2,97% 3,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 7.323.311 1,07% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 12.987.710 1,90% IMÓVEIS 36.014.000 5,27% 6,00% 7,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 7.537.519 1,10% 2,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 683.857.280 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 279.875 0,05% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (370.117) (0,05%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 683.767.038 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Carteira Própria NTN-B 31/10/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 20/08/2007 15/05/2017 5.856.998,08 IPCA + 7,28% 14/10/2008 15/05/2017 9.970.986,25 IPCA + 9,20% TOTAL 2017 15.827.984,33 20/05/2015 15/05/2019 46.110.268,64 IPCA + 6,62% 14/08/2015 15/05/2019 21.804.986,79 IPCA + 7,07% 26/08/2015 15/05/2019 11.199.452,97 IPCA + 7,20% 16/12/2015 15/05/2019 27.522.356,24 IPCA + 7,51% TOTAL 2019 106.637.046,64 03/08/82016 15/05/2021 10.200.176,91 IPCA + 6,23% 31/08/2016 15/05/2021 10.049.138,38 IPCA + 6,23% TOTAL 2021 20.249.315,29 16/12/2006 15/08/2024 19.621.494,49 IPCA + 7,91% TOTAL 2024 19.621.494,49 10/08/2011 15/08/2030 14.234.023,06 IPCA + 6,30% TOTAL 2030 14.234.023,06 15/08/2013 15/08/2040 26.051.828,03 IPCA + 5,59% 28/11/2013 15/08/2040 4.578.577,82 IPCA + 6,35% TOTAL 2040 30.630.405,85 20/08/2007 15/05/2045 13.616.650,48 IPCA + 6,85% 13/11/2007 15/05/2045 8.903.230,05 IPCA + 6,42% 11/01/2008 15/05/2045 11.360.741,81 IPCA + 6,51% 29/05/2008 15/05/2045 13.819.459,10 IPCA + 6,73% 10/09/2008 15/05/2045 13.328.733,78 IPCA + 7,03% 14/10/2008 15/05/2045 17.109.835,99 IPCA + 7,78% 24/10/2008 15/05/2045 4.527.416,59 IPCA + 8,48% 24/10/2008 15/05/2045 4.754.997,66 IPCA + 8,50% 21/11/2008 15/05/2045 5.468.651,10 IPCA + 8,03% 17/05/2010 15/05/2045 5.019.882,15 IPCA + 6,20% TOTAL 2045 97.909.598,71 TOTAL APLICADO 305.109.868,37 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BANESE 31/10/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 24/07/2015 24/07/2023 57.623.751,40 INPC + 8,45% TOTAL APLICADO 57.623.751,40 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BRB 31/10/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 29/04/2013 29/04/2020 16.205.914,77 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 16.205.914,77 LETRA FINANCEIRA – ITAÚ 31/10/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 27/07/2015 14/11/2022 1.348.285,89 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 1.348.285,89 LETRA FINANCEIRA – BANCO ORIGINAL 31/10/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 02/08/2016 02/08/2018 5.136.700,95 IPCA + 8,10% TOTAL APLICADO 5.136.700,95 AÇÕES – BANESE 31/10/2016 CÓDIGO/PAPEL QUANTIDADE COTAÇÃO (VALOR UNITÁRIO) VALOR LÍQUIDO BGIP3 – BANESE ON 337.290,00 18,60 6.273.594,00 BGIP4 – BANESE PN 74.448,00 14,10 1.049.716,80 TOTAL APLICADO 7.323.310,80 IMÓVEIS (10/2016) 36.014.000,00 EMPRÉSTIMOS (10/2016) 7.537.518,84 TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERUS 436.299.351,02 Tabela de Vencimentos CARTEIRA TERCEIRIZADA 31/10/2016 Vencimento Valor (R$) Fundo D+0 74.888.480,32 Bozano Acaju e Bozano Rendimento D+1 110.058.048,63 Fator Pirambu e Gap Poxim D+13 12.987.710,43 Studio FIC FIA D+16 8.235.184,36 Brasil Plural Institucional 15 D+20 9.147.415,01 Oceana Long Short D+31 6.413.448,75 Brasil Plural Equity Hedge 30 TOTAL APLICADO 221.730.287,50 2017 1.915.944,54 FIDC Sul Invest 2018 1.377.775,82 BTG Emissões Primárias II 2019 22.533.920,71 NTN-B (Fundo Gap Poxim) TOTAL APLICADO 25.827.641,07 TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS R$ 247.557.928,57 Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 0,72% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 2,20% RENDA VARIÁVEL 4,04% IMÓVEIS (0,25%) EMPRÉSTIMOS 1,08% TODOS OS INVESTIMENTOS 0,80% ¹ Referente ao mês de Outubro de 2016. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,8 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5 618.671 10,86 2 0 1 6¹ 686.547 10,97 ¹ Referente ao mês de Outubro de 2016.