AGOSTO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Carteira Própria Tabela de Vencimentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 125.273,03 EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.102.722,30 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.520.127,48 GESTÃO ADMINISTRATIVA 554.963,22 INVESTIMENTOS 27.631,60 REALIZÁVEL 677.403.525,86 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 23.149.727,33 GESTÃO PREVIDENCIAL 23.144.004,66 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.722,67 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.853.307,09 GESTÃO ADMINISTRATIVA 62.137,50 PATRIMÔNIO SOCIAL 652.583.933,11 INVESTIMENTOS 674.488.081,27 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 649.957.122,64 TÍTULOS PÚBLICOS 300.493.863,63 PROVISÕES MATEMÁTICAS 777.723.194,66 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 79.058.289,36 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 388.289.243,50 AÇÕES 7.576.278,30 BENEFÍCIOS A CONCEDER 389.433.951,16 FUNDOS DE INVESTIMENTO 243.882.607,88 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR 0,00 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 36.014.000,00 DÉFICIT EQUACIONADO 0,00 EMPRÉSTIMOS 7.463.042,10 EQUILÍBRIO TÉCNICO (127.766.072,02) RESULTADOS REALIZADOS (127.766.072,02) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (127.766.072,02) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (130.294.369,88) NO EXERCÍCIO ATUAL 2.528.297,86 PERMANENTE 307.583,85 FUNDOS 2.626.810,47 IMOBILIZADO 174.625,04 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.811.237,26 DIFERIDO 132.958,81 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 815.573,21 TOTAL 677.836.382,74 TOTAL 677.836.382,74 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 678 AUTO PATROCINADOS ¹ 07 APOSENTADOS 502 PENSIONISTAS 49 AUXILIO DOENÇA 07 VESTING ² 01 TOTAL 1.244 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2016 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 1.400.564 PATRONAIS 519.044 PARTICIPANTES 828.372 ATIVOS 519.044 ASSISTIDOS 309.328 AUTOFINANCIADOS 53.148 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 2.085.797 PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.085.797 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 1.897.762 INVALIDEZ 100.927 PENSÕES 73.662 AUXÍLIO-DOENÇA 13.446 PRESTAÇÃO ÚNICA 0 PECÚLIO 0 INSTITUTOS 0 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 0 RESULTADO DO FLUXO (685.233) Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 596.144.703 88,37% 83,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 300.493.864 44,55% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 74.005.975 10,98% LETRAS FINANCEIRAS 5.052.314 0,75% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 216.592.551 32,09% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 15.073.723 2,24% 6,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 15.073.723 2,24% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 0,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 19.792.612 2,94% 3,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 7.576.278 1,13% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 12.216.334 1,81% IMÓVEIS 36.14.000 5,34% 6,00% 7,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 7.463.042 1,11% 2,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 674.488.081 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 125.273 0,02% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (148.881) (0,02%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 674.464.473 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Carteira Própria NTN-B 29/07/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 20/08/2007 15/05/2017 5.765.548,55 IPCA + 7,28% 14/10/2008 15/05/2017 9.787.085,12 IPCA + 9,20% TOTAL 2017 15.552.633,67 20/05/2015 15/05/2019 45.436.459,72 IPCA + 6,62% 14/08/2015 15/05/2019 21.471.486,23 IPCA + 7,07% 26/08/2015 15/05/2019 11.026.011,61 IPCA + 7,20% 16/12/2015 15/05/2019 27.083.545,95 IPCA + 7,51% TOTAL 2019 105.017.503,51 03/08/82016 15/05/2021 10.057.043,38 IPCA + 6,23% 31/08/2016 15/05/2021 9.908.081,82 IPCA + 6,23% TOTAL 2021 19.965.125,20 16/12/2006 15/08/2024 19.296.951,54 IPCA + 7,91% TOTAL 2024 19.296.951,54 10/08/2011 15/08/2030 14.032.792,50 IPCA + 6,30% TOTAL 2030 14.032.792,50 15/08/2013 15/08/2040 25.711.555,74 IPCA + 5,59% 28/11/2013 15/08/2040 4.513.505,69 IPCA + 6,35% TOTAL 2040 30.225.061,43 20/08/2007 15/05/2045 13.412.844,87 IPCA + 6,85% 13/11/2007 15/05/2045 8.775.755,18 IPCA + 6,42% 11/01/2008 15/05/2045 11.196.551,59 IPCA + 6,51% 29/05/2008 15/05/2045 13.615.141,11 IPCA + 6,73% 10/09/2008 15/05/2045 13.125.683,73 IPCA + 7,03% 14/10/2008 15/05/2045 16.830.073,14 IPCA + 7,78% 24/10/2008 15/05/2045 4.448.684,33 IPCA + 8,48% 24/10/2008 15/05/2045 4.672.167,52 IPCA + 8,50% 21/11/2008 15/05/2045 5.377.219,71 IPCA + 8,03% 17/05/2010 15/05/2045 4.949.674,60 IPCA + 6,20% TOTAL 2045 96.403.795,78 TOTAL APLICADO 300.493.863,63 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BANESE 31/08/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 24/07/2015 24/07/2023 56.718.609,90 INPC + 8,45% TOTAL APLICADO 56.718.609,90 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BRB 31/08/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 29/04/2013 29/04/2020 15.959.035,34 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 15.959.035,34 LETRA FINANCEIRA – ITAÚ 31/08/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 27/07/2015 14/11/2022 1.328.330,07 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 1.328.330,07 LETRA FINANCEIRA – BANCO ORIGINAL 31/08/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 02/08/2016 02/08/2018 5.052.314,05 IPCA + 8,10% TOTAL APLICADO 5.052.314,05 AÇÕES – BANESE 31/08/2016 CÓDIGO/PAPEL QUANTIDADE COTAÇÃO (VALOR UNITÁRIO) VALOR LÍQUIDO BGIP3 – BANESE ON 337.290,00 19,35 6.526.561,50 BGIP4 – BANESE PN 74.448,00 14,10 1.049.716,80 TOTAL APLICADO 7.576.278,30 IMÓVEIS (08/2016) 36.014.000,00 EMPRÉSTIMOS (08/2016) 7.463.042,10 TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERUS 430.605.473,39 Tabela de Vencimentos CARTEIRA TERCEIRIZADA 31/08/2016 Vencimento Valor (R$) Fundo D+0 73.852.551,02 Bozano Acaju e Bozano Rendimento D+1 108.006.759,64 Fator Pirambu e Gap Poxim D+13 12.216.333,95 Studio FIC FIA D+16 7.998.002,12 Brasil Plural Institucional 15 D+20 8.887.729,37 Oceana Long Short D+31 6.185.994,05 Brasil Plural Equity Hedge 30 TOTAL APLICADO 217.147.370,14 2017 3.139.828,16 FIDC Sul Invest 2018 1.380.289,78 BTG Emissões Primárias II 2019 22.215.119,80 NTN-B (Fundo Gap Poxim) TOTAL APLICADO R$ 26.735.237,74 TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS R$ 243.882.607,88 Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 1,18% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,27% RENDA VARIÁVEL (0,30%) IMÓVEIS 0,44% EMPRÉSTIMOS 1,41% TODOS OS INVESTIMENTOS 1,10% ¹ Referente ao mês de Agosto 2016. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,8 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5 618.671 10,86 2 0 1 6¹ 677.836 9,56 ¹ Referente ao mês de Agosto 2016.