JULHO Balancete Sintético Quadro de Participantes Fluxo de Recursos Gestão Previdencial Composição dos Investimentos e Enquadramentos Carteira Própria Tabela de Vencimentos Rentabilidade dos Investimentos Evolução Patrimonial Balancete Sintético ATIVO R$ PASSIVO R$ DISPONÍVEL 279.675,39 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.910.689,54 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.357.411,73 GESTÃO ADMINISTRATIVA 524.110,94 INVESTIMENTOS 29.166,87 REALIZÁVEL 670.637.882,55 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 22.819.885,27 GESTÃO PREVIDENCIAL 22.814.180,29 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.704,98 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.565.220,89 GESTÃO ADMINISTRATIVA 64.672,01 PATRIMÔNIO SOCIAL 646.492.524,54 INVESTIMENTOS 668.007.989,65 PATRIMÔNIO DE COB.PLANO 643.952.488,12 TÍTULOS PÚBLICOS 301.051.624,71 PROVISÕES MATEMÁTICAS 773.205.578,56 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 72.998.628,38 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 387.388.102,79 AÇÕES 7.512.648,00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 385.817.475,77 FUNDOS DE INVESTIMENTO 242.981.247,52 PROVISÕES MATEMÁTICA A CONSTITUIR 0,00 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 36.021.400,00 DÉFICIT EQUACIONADO 0,00 EMPRÉSTIMOS 7.442.441,04 EQUILÍBRIO TÉCNICO (129.253.090,44) RESULTADOS REALIZADOS (129.253.090,44) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (129.253.090,44) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (130.294.369,88) NO EXERCÍCIO ATUAL 1.041.279,44 PERMANENTE 305.541,41 FUNDOS 2.540.036,42 IMOBILIZADO 178.959,93 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.743.483,70 DIFERIDO 126.581,48 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 796.552,72 TOTAL 671.223.099,35 TOTAL 671.223.099,35 Quadro de Participantes . CONDIÇÃO QUANTIDADE ATIVOS 682 AUTO PATROCINADOS ¹ 07 APOSENTADOS 502 PENSIONISTAS 49 AUXILIO DOENÇA 07 VESTING ² 01 TOTAL 1.248 ¹ Pessoas que se desligaram do Banco, mas mantêm a contribuição no SERGUS, com vista a uma aposentadoria futura. ² Beneficio Deferido que só será pago ao participante quando este atingir a idade limite para aposentadoria. Fluxo de Recursos Gestão Previdencial DISCRIMINAÇÃO 2016 ADIÇÕES (CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS) 2.382.168 PATRONAIS 1.006.774 PARTICIPANTES 1.317.267 ATIVOS 1.006.774 ASSISTIDOS 310.493 AUTOFINANCIADOS 58.127 DEDUÇÕES (BENEFÍCIOS PAGOS) 2.248.099 PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.093.562 APOSENTADORIAS PROGRAMADAS 1.897.762 INVALIDEZ 100.927 PENSÕES 76.924 AUXÍLIO-DOENÇA 17.949 PRESTAÇÃO ÚNICA 111.826 PECÚLIO 111.826 INSTITUTOS 42.711 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES / PORTABILIDADE 42.711 RESULTADO DO FLUXO 134.069 Composição dos Investimentos e Enquadramentos APLICAÇÕES SALDOS R$ ENQUADRAMENTO S/RECURSOS GARANTIDORES POLÍTICA INVESTIMENTOS PLANO SERGUS DE BENEFÍCIO 2016 RESOLUÇÃO CMN Nº 3.792/2009 ALVOS ¹ LIMITES MÁXIMOS RENDA FIXA 589.808.016 88,29% 83,00% 100,00% 100,00% NOTAS DO TESOURO NACIONAL “B” – NTN-B 301.051.625 45,07% – – – LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS 72.998.628 10,93% FUNDOS DE INVESTIMENTO – FI 215.757.763 32,29% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 14.884.438 2,23% 6,00% 20,00% 20,00% FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADOS – FIM 14.884.438 2,23% – – – INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – – 0,00% 2,50% 10,00% RENDA VARIÁVEL 19.851.695 2,98% 3,00% 25,00% 70,00% AÇÕES 7.512.648 1,13% – – – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FIA 12.339.047 1,85% IMÓVEIS 36.014.000 5,39% 6,00% 7,00% 8,00% EMPRÉSTIMOS 7.442.441 1,11% 2,00% 15,00% 15,00% = TOTAL DOS INVESTIMENTOS 668.007.990 100,00% 100,00% – – (+)DISPONÍVEL 279.675 0,03% – – – (-)EXIGÍVEL OPERACIONAL (143.768) (0,03%) – – – TOTAL RECURSOS GARANTIDORES ² 668.143.897 100,00% – – – ¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2016. ² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 – Art. 3º. Carteira Própria NTN-B 29/07/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 12/08/2015 15/08/2016 21.876.220,39 IPCA + 7,26% TOTAL 2016 21.876.220,39 20/08/2007 15/05/2017 5.697.332,75 IPCA + 7,28% 14/10/2008 15/05/2017 9.655.681,40 IPCA + 9,20% TOTAL 2017 15.353.014,15 20/05/2015 15/05/2019 44.924.472,35 IPCA + 6,62% 14/08/2015 15/05/2019 21.221.310,74 IPCA + 7,07% 26/08/2015 15/05/2019 10.896.345,33 IPCA + 7,20% 16/12/2015 15/05/2019 26.758.069,44 IPCA + 7,51% TOTAL 2019 103.800.197.86 06/12/2006 15/08/2024 19.689.133,46 IPCA + 7,91% TOTAL 2024 19.689.133,46 10/08/2011 15/08/2030 14.299.077,63 IPCA + 6,30% TOTAL 2030 14.299.077,63 15/08/2013 15/08/2040 26.157.023,25 IPCA + 5,59% 28/11/2013 15/08/2040 4.601.017,57 IPCA + 6,35% TOTAL 2040 30.758.040,82 20/08/2007 15/05/2045 13.259.030,38 IPCA + 6,85% 13/11/2007 15/05/2045 8.678.326,11 IPCA + 6,42% 11/01/2008 15/05/2045 11.071.398,47 IPCA + 6,51% 29/05/2008 15/05/2045 13.460.406,13 IPCA + 6,73% 10/09/2008 15/05/2045 12.973.191.99 IPCA + 7,03% 14/10/2008 15/05/2045 16.623.957,38 IPCA + 7,78% 24/10/2008 15/05/2045 4.391.597,23 IPCA + 8,48% 24/10/2008 15/05/2045 4.612.134,94 IPCA + 8,50% 21/11/2008 15/05/2045 5.310.250,23 IPCA + 8,03% 17/05/2010 15/05/2045 4.895.647,54 IPCA + 6,20% TOTAL 2045 95.275.940,40 TOTAL APLICADO 301.015.624,71 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BANESE 29/07/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 24/07/2015 24/07/2023 55.908.779,05 INPC + 8,45% TOTAL APLICADO 55.908.779,05 LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA – BRB 29/07/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 29/04/2013 29/04/2020 15.776.615,26 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 15.776.615,26 LETRA FINANCEIRA – ITAÚ 29/07/2016 APLICAÇÃO VENCIMENTO VALOR LÍQUIDO TAXA 27/07/2015 14/11/2022 1.313.234,07 IPCA + 6,70% TOTAL APLICADO 1.313.234,07 AÇÕES – BANESE 29/07/2016 CÓDIGO/PAPEL QUANTIDADE COTAÇÃO (VALOR UNITÁRIO) VALOR LÍQUIDO BGIP3 – BANESE ON 337.290,00 19,36 6.529.934,40 BGIP4 – BANESE PN 74.448,00 13,20 982.713,60 TOTAL APLICADO 7.512.648,00 IMÓVEIS (07/2016) 36.021.400,00 EMPRÉSTIMOS (07/2016) 7.442.441,04 TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERUS 425.026.742,13 Tabela de Vencimentos CARTEIRA TERCEIRIZADA 30/07/2016 Vencimento Valor (R$) Fundo D+0 76.535.929,75 Bozano Acaju e Bozano Rendimento D+1 104.224.644,96 Fator Pirambu e Gap Poxim D+13 12.339.046,55 Studio FIC FIA D+16 7.929.661,37 Brasil Plural Institucional 15 D+20 8.733.009,72 Oceana Long Short D+31 6.151.427,94 Brasil Plural Equity Hedge 30 TOTAL APLICADO 215.913.720,30 2017 3.722.580,07 FIDC Sul Invest 2018 1.374.333,06 BTG Emissões Primárias II 2019 21.970.614,10 NTN-B (Fundo Gap Poxim) TOTAL APLICADO R$ 27.067.527,23 TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA SERGUS R$ 242.981.247,53 Rentabilidade dos Investimentos APLICAÇÕES¹ RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA 1,06% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,02% RENDA VARIÁVEL 7,63% IMÓVEIS 0,42% EMPRÉSTIMOS 1,70% TODOS OS INVESTIMENTOS 1,22% ¹ Referente ao mês de Julho 2016. Evolução Patrimonial ANO PATRIMÔNIO R$ % 1 9 9 4 30.142 – 1 9 9 5 38.409 27,43 1 9 9 6 47.919 24,76 1 9 9 7 57.146 19,26 1 9 9 8 63.311 10,79 1 9 9 9 85.377 34,85 2 0 0 0 97.855 14,62 2 0 0 1 110.169 12,58 2 0 0 2 115.514 4,85 2 0 0 3 142.781 23,60 2 0 0 4 164.305 15,07 2 0 0 5 198.141 20,59 2 0 0 6 234.540 18,37 2 0 0 7 264.193 12,64 2 0 0 8 285.292 7,99 2 0 0 9 326.401 14,41 2 0 1 0 361.860 10,8 2 0 1 1 415.553 14,84 2 0 1 2 468.637 12,77 2 0 1 3 502.656 7,26 2 0 1 4 558.067 11,02 2 0 1 5 618.671 10,86 2 0 1 6¹ 671.223 8,49 ¹ Referente ao mês de Julho 2016.